> Appréhender les obligations réglementaires afférentes au risque de liquidité
> Maîtriser la notion d’actifs liquides et les différentes mesures de gestion du risque de liquidité
Prérequis : Cette formation nécessite une connaissance bancaire et financière.
Objectifs :
Programme :
1/ Introduction et définitions
- Définition du risque de liquidité
- Principaux textes réglementaires et enjeux
2/ Les nouvelles exigences de liquidité Bâle III/CRD/CRR pour les banques
- L’introduction du LCR
- Le rapport de l’EBA
- La définition des actifs liquides
3/ Le suivi de la liquidité pour les SGP
- Les obligations réglementaires
- Indicateurs et mesure du risque de liquidité
- L’importance des stress-tests
- La liquidité : point essentiel de la directive AIFM
4/ Quelles exigences de liquidité pour les assureurs dans leur politique d’investissement?
- Les obligations réglementaires et les règles de dispersion
- Structure des placements des sociétés d’assurances
- Le risque de liquidité associé et l’impact sur la politique d’investissement