> Expliquer et comprendre les réformes CRR3

> Comprendre l’alignement du Pilier 3

> Les défis de la mise en place d’IRRBB pour les établissements financiers

1/ Retours d’expériences IRRBB

• L’encadrement bâlois de l’IRRBB
• Méthodologie/principaux éléments
• Les scenarii de chocs de taux et de tensions
• Difficultés de mise en œuvre
• Les nouveaux états réglementaires COREP IRRBB

2/ CRR3 – Risque opérationnel

• Mise à jour de la définition sous CRR3
• Exigences de fonds propres—L’existant sous CRR2
• Une nouvelle méthode standard unique sous CRR3
• Le détail du calcul des Exigences de Fonds Propres sous CRR3
• Les autres exigences de collecte et de gouvernance sous CRR3
• Les nouveaux états réglementaires COREP CRR3

3/ Le risque de crédit

• Rappels sur le risque de crédit
• L’approche standard révisée du risque de crédit sous CRR3
• Révision des CCF sur le Hors Bilan
• Révision des classifications des expositions
• Révision des pondérations par classe d’exposition
• Focus sur les changements majeurs sur l’immobilier commercial et résidentiel (IPRE, NON IPRE, ADC, HARD TEST)
• Exemples de calculs

4/ Limitation de l’approche modèles internes avancés du risque de crédit

• L’encadrement de l’approche modèles internes
• Le principe de l’output floor
• Les dispositions transitoires

5/ Backstop ou filet de sécurité prudentiel

• Règlementations et principes
• Modalités de calcul à la maille contrat
• Traitement préférentiel des NPE garantis par des agences de crédit à l’exportation ou des garants publics
• Conditions d’exemption des « restructureurs »

6/ QCM d’évaluation des connaissances